嚴(yán)同學(xué)
2019-09-26 14:27請老師幫我理解下紅筆標(biāo)識的這句話
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-09-26 15:45
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同學(xué)你好,方差互換比波動率互換更容易定價。因為可以通過看漲和看跌期權(quán)來復(fù)制0-T時刻的方差的rate(這是通過BSM模型反推出來的)
而波動率互換的定價時,需要估計在合約期限內(nèi)平均方差。這個比較復(fù)雜
都不要求掌握
