夏同學(xué)
2019-09-26 15:36老師，您好，有一個(gè)問題沒太想明白，為什么backtest置信水平越高越不容易拒絕原假設(shè)呢？比如99%置信水平下檢驗(yàn)95%的var比95%水平下檢驗(yàn)的置信區(qū)間更寬，也就是更容易通過檢驗(yàn)～不是應(yīng)該置信水平越高對(duì)精確度要求越高，越不容易通過檢驗(yàn)嗎
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-26 16:44
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同學(xué)你好，這是因?yàn)?99%的置信水平下，你的置信區(qū)間也越大，舉個(gè)例子，我有99%的把我認(rèn)為你考試分?jǐn)?shù)是0-99分，有95%的把我認(rèn)為你的考試分?jǐn)?shù)是0-95分，顯然前者的置信區(qū)間更加寬，也更不容易犯錯(cuò)誤。
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0-95或者0-99是Var的 confidence影響的吧，如果Var的 confidence不變，只是檢驗(yàn)的confidence變化呢
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追問
不好意思，想明白了，謝謝老師
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