垂同學(xué)
2019-09-27 15:40您好，1，請(qǐng)問為什么要乘以T2-T1，是因?yàn)镽K和RF都是年化的，所以要乘以這段時(shí)間來變成T2到T1時(shí)間內(nèi)的利率差？2，我看梁老師說的是交易結(jié)算發(fā)生在T2時(shí)刻，而楊老師說的是T1時(shí)刻，哪個(gè)正確呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-27 17:03
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同學(xué)你好，
1，是因?yàn)镽K和RF都是年化的，所以要乘以這段時(shí)間來變成T2到T1時(shí)間內(nèi)的利率差？對(duì)的
2，我看梁老師說的是交易結(jié)算發(fā)生在T2時(shí)刻，而楊老師說的是T1時(shí)刻，哪個(gè)正確呢？
T1是結(jié)算日（結(jié)算的是未來的利息，這個(gè)利息發(fā)生在T2）
T2是到期日
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