李同學(xué)
2019-09-28 04:00ATM 應(yīng)該是最大的吧 ? 為什么是itm 呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-09-29 14:58
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同學(xué)你好,這里的如果是交易成本的話,選擇ATM是可以的,需要頻繁對(duì)沖。
但是這里是 interest cost of carrying ,ITM時(shí)需要對(duì)沖的標(biāo)志資產(chǎn)較多,interest cost 較大
