Phyllis
2019-09-28 10:47請(qǐng)問(wèn)老師 可以幫忙解說(shuō)一下c的 重復(fù)抽樣為什么變得non-normality of asset returns了嗎？（原來(lái)是正態(tài)的 重復(fù)抽樣之后就不正態(tài)分布了是這樣嗎？）。還有就是為什么說(shuō)相關(guān)性是抓不到的？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-09-30 18:02
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因?yàn)榉恼龖B(tài)分布的數(shù)據(jù)是要求數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間是獨(dú)立同分布的，因?yàn)閎ootstrap之后，數(shù)據(jù)之間就不再是獨(dú)立的了。
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回復(fù)Crystal：好的 多謝
