1個(gè)回答
Hiker助教
2019-09-29 15:07
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同學(xué)你好
這類(lèi)題型其實(shí)就是解一個(gè)相似三角形。key rate shifts這里我們其實(shí)是有兩個(gè)隱含的假設(shè)的：
第一，一個(gè)key rate的變化，只會(huì)影響相鄰key rate的變化，即如果key rate是2年、5年、10年、20年的，那么5年的key rate發(fā)生變化，只會(huì)影響到2年和10年key rate的變化，不會(huì)影響20年的key rate的變化。
第二，一個(gè)key rate的變化，影響相鄰的key rate的變化，是呈一個(gè)線性遞減的形式影響的。
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