甜同學
2019-09-28 19:35老師您好,考試時如果考尾隨對沖,是不是會給h*的數(shù)值?還有一個疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中,分母的S和F指代的是前一天的值吧,那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值???
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1個回答
Adam助教
2019-09-29 14:34
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同學你好。會不會給數(shù)值是不確定的
h星代表的是原有的對沖比率。
出現(xiàn)新的價格:新的對沖比率是h星*S/F (這里的SF是新的價格)
只是對原有的對沖比率進行的調(diào)整
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追問
但是視頻中老師框出的h*表示的是S%和F%之間的對沖比率啊,不是S和F的?難道兩者是一樣的?
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追答
同學你好,這里h*表示的是原有對沖比率,即第一行的h
第二行的h表示的是新的對沖比率
