甜同學(xué)
2019-09-28 19:35老師您好,考試時(shí)如果考尾隨對沖,是不是會(huì)給h*的數(shù)值?還有一個(gè)疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中,分母的S和F指代的是前一天的值吧,那么在最終的公式中S和F不能夠代入新的一天的數(shù)值???
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-09-29 14:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。會(huì)不會(huì)給數(shù)值是不確定的
h星代表的是原有的對沖比率。
出現(xiàn)新的價(jià)格:新的對沖比率是h星*S/F (這里的SF是新的價(jià)格)
只是對原有的對沖比率進(jìn)行的調(diào)整
-
追問
但是視頻中老師框出的h*表示的是S%和F%之間的對沖比率啊,不是S和F的?難道兩者是一樣的?
-
追答
同學(xué)你好,這里h*表示的是原有對沖比率,即第一行的h
第二行的h表示的是新的對沖比率
