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2019-09-28 21:14題目中怎么說spot rate增加一個基點呢?Notes上寫的歐洲美元期貨里的利率是遠(yuǎn)期利率 還有,圖片公式里100-Z之后沒有?100,還是我理解錯了?
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1個回答
Adam助教
2019-09-29 14:52
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同學(xué)你好,你理解錯了。
我們通常說歐洲美元期貨的利率是三個月的遠(yuǎn)期利率。題中說的spot rate:即站在0時點的3個月的利率、是等價的
百元報價法下:報價97(Z),利率就是3%
歐洲美元期貨的面值是1M
歐洲美元期貨價值=10^6×(1-期貨利率×0.25)
圖片里請注意是10^4
