1個回答
Adam助教
2019-09-29 17:36
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同學(xué)你好,這題就是在求期權(quán)的VaR
var的定義是某種極端情況下的損失
這里雖然沒有提及損失,但說了extreme move。所以認為是標(biāo)的資產(chǎn)是有的var
不然就沒有辦法做了
var=100000*2-0.5*50000*2^2
