張同學(xué)
2019-09-29 14:03老師，你好~如下圖所示，這里的VaR(t-1)和VaR(avg)到底是1天的VaR還是10天的VaR？謝謝。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-29 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，公式里面的是一天的VaR，因?yàn)樵谟?jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的時(shí)候 銀行通常會(huì)利用歷史模擬法找出一天的VaR ，然后再調(diào)整成10天的VaR，而且計(jì)量VaR的horizon越小，VaR也更精確，但是題目有時(shí)候也會(huì)直接和你說這個(gè)就是一個(gè)10-day的VAR，這時(shí)候你就不要去轉(zhuǎn)換了，考試的時(shí)候要結(jié)合題干。
0
0
0
0
