杜同學(xué)
2019-09-29 23:25為什么利率互換的現(xiàn)金流是這樣的?不是不用交換本金嗎?然后為什么沒有期間received float的部分?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-09-30 17:25
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同學(xué)你好,這張表格里面的year 0 這一行的第三列有一個你打圈的+100 就是你receive float的現(xiàn)金流,在一級里面我們學(xué)過,對于浮動利率的債券,他的價格就是等于他的面額本金,因此這里的+100指的就是0時候 收到的folat部分的現(xiàn)值
