momo
2019-09-30 05:25老師 這個答案第一個寫delta 在 in the money 最大?是不是錯了啊~ 那這樣正確答案怎么選擇呢 547 題
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1個回答
Hiker助教
2019-09-30 19:55
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同學(xué)你好
Delta在in the money是最大并沒有寫錯。題目的行權(quán)價為104,當(dāng)前價格為103.75。屬于out the money,但價格在at the money 附近。所以此時的Delta并不是最大。對于at the money的短期option Gamma最大。
