王同學(xué)
2019-09-30 10:10巴塞爾協(xié)議I的修正案中，市場風(fēng)險(xiǎn)修正系數(shù)m，1.33倍是怎么理解的呢？（3+k),最大是4倍，直接4/3嘛？可是在計(jì)算VaR的時(shí)候，比方說是7，回測出例外個(gè)數(shù)大于10，難道不是7*（3+k）=7*4嘛，視頻第6頁1.33倍是什么??？不是4倍嘛？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-09-30 17:38
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同學(xué)你好，你說的是對的，但是1.33在哪里？這個(gè)視頻的第六頁和后面我都找了，沒找到1.33，能否提供一下截圖 這樣我可以確認(rèn)下，謝謝。
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追問
是老師自己講的，講到視頻第6頁時(shí)在草稿紙上講的
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追答
同學(xué)你好，這里有可能是老師舉的例子或者題目中硬性設(shè)置了一個(gè)這樣的數(shù)字，在實(shí)際考試中不太會出現(xiàn)這樣不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r，根據(jù)題干的信息計(jì)算即可。
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