dai
2019-09-30 15:10這里的ρ表示的第幾天和第幾天之間的收益相關(guān)性呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-09-30 17:29
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這里的ρ所代表的是一段時(shí)間內(nèi)的相關(guān)性,假設(shè)某段時(shí)間內(nèi)按天計(jì)算的VaR值分別用VaR1,VaR2、VaR3、VaR4........來(lái)表示,這樣,VaR1和VaR2之間會(huì)形成ρ1,VaR2和VaR3之間形成ρ2,以此類(lèi)推,在選定的時(shí)間段內(nèi)會(huì)形成一個(gè)趨勢(shì),這個(gè)趨勢(shì)ρ的值是ρ1、ρ2、ρ3......等共同決定的。
