Pyer
2019-09-30 23:03老師var算不算譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一種？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-04 00:26
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同學(xué)你好，在FRM中譜風(fēng)險(xiǎn)度量一般說的是ES這個(gè)方法，而VAR是ES的一個(gè)特殊形式，也就是說VAR對(duì)于某個(gè)分位點(diǎn)賦予了100的權(quán)重，而ES是平均分配權(quán)重，因此Var是一種特殊的ES，也是一種特殊譜風(fēng)險(xiǎn)度量的辦法，這是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，二級(jí)牽涉不多。
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追問
非常感謝老師國(guó)慶節(jié)還在加班，辛苦啦?。。≈x謝?。?！
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