傻同學(xué)
2019-10-01 11:48老師您好,什么情況下,the risk premium as a constant?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-04 01:12
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同學(xué)你好,只有一段時期內(nèi)的的利率水平始終和長期利率水平保持重合,這時候的drift才會是0,但是這種情況比較特殊,而且V模型主要是研究changing drift的情況的,因此原版書和notes都沒有提到constant drift的情況,這個稍作了解即可。
