Eileen
2019-10-02 11:16請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集第13頁(yè)第24題，算出x>9.4，為什么選9天不選10天？ 謝謝老師！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-04 01:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你這題做錯(cuò)是因?yàn)槟愀緵](méi)有弄清楚置信區(qū)間和假設(shè)檢驗(yàn)的區(qū)別，這題考察的是置信區(qū)間的知識(shí)，在95%的情況下，exception的范圍，而你卻做成了一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)，VaR的回測(cè)是不要做假設(shè)檢驗(yàn)的，這里的正確做法是，在95%的置信水平下，exception的天數(shù) 是（252*0.02-1.96*根號(hào)0.02*0.98*252,252*0.02+1.96*根號(hào)0.02*0.98*252），因此這個(gè)9.4對(duì)應(yīng)的符號(hào)應(yīng)該是小于號(hào)，exception的天數(shù)不會(huì)超過(guò)這個(gè)范圍
0
0
0
0
