ayeyea
2019-10-02 18:16有兩個問題：1. 可否用111.964/0.9算出124.404444，用此債券去交割國債期貨（價格125），差額0.595556，再用該數(shù)字折現(xiàn)（1.003）^（0.25），這也是利潤吧？2. CFA書上的解題方式是有問題的么？另外視頻老師解體方法只是計算了凈價的差額，為什么不需要考慮AI（T）？
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1個回答
Dean助教
2019-10-04 22:50
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同學你好
1.不可以，因為這個凈價是還需要經過AI0的調整之后，形成債券的全價然后再往期貨報價的凈價計算。
2.cfa書上的解釋是沒有問題的。
3.因為表格左下角AIt =0 ,所以不影響計算結果
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