葛同學(xué)
2019-10-02 19:56為什么房地產(chǎn)基金sharp ratio是下降的？D為什么不對
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-10-04 17:20
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同學(xué)你好，這道題的題干說了，房地產(chǎn)基金加入了新的基金，交易變的活躍，因此波動率就變大了，所以sharpe ratio就變低了，而hedge fund的數(shù)據(jù)，根據(jù)他的描述，應(yīng)該說的是survivorship bias,這個biase 帶來的偏差是return被高估，sharpe ratio被高估，跟波動率并沒有直接的聯(lián)系，因此B選項比D選項更加合適
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