王同學(xué)
2019-10-03 09:13這里沒有說option是call的,我們默認(rèn)是call嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Hiker助教
2019-10-07 20:34
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同學(xué),你好!該題目并沒有明確說option是call還是put,但做該題時可以用排除法,即現(xiàn)有Gamma是負值,要對沖Gamma,需要Gamma是正的,即需要多頭權(quán)證,所以只能從A或B中選擇,然后根據(jù)給定Gamma的數(shù)值,確定需要long權(quán)證的數(shù)量,確定A答案。
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perfect
Wendy助教
2019-10-04 18:43
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同學(xué)你好,不是的,不能這樣默認(rèn),要看題目的
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題目里沒說是call啊?這怎么做
