18****09
2019-10-03 16:08前面說(shuō)序列不能是白噪聲，因?yàn)閍utocorrelation是0.那為什么后面沃爾德理論建模又是多個(gè)白噪聲序列組成呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2019-10-08 13:53
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我給你捋一下，首先一組時(shí)間序列數(shù)據(jù)要滿足均值和協(xié)方差長(zhǎng)期保持不變，我們稱之為協(xié)方差平穩(wěn)，只有滿足協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)我們才可以進(jìn)行研究，這個(gè)是前提。
其次一組滿足協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)要先判斷是不是白噪聲，如果是白噪聲，那么就用ma建模，建模的原理用的就是沃爾德理論，他說(shuō)的是滿足協(xié)方差平穩(wěn)的數(shù)據(jù)是可以通過(guò)無(wú)數(shù)個(gè)白噪聲構(gòu)成的。
如果不是白噪聲，那么此時(shí)用ar模型進(jìn)行建模。
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