葛同學(xué)
2019-10-03 16:37level and change regression 這部分在講什么？考綱上有，但老師上課似乎沒(méi)提到。
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-04 01:25
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同學(xué)你好，這部分的知識(shí)點(diǎn)就是均值回歸對(duì)沖hedge的部分，講義上有，而且百題有個(gè)題目讓你算自回歸系數(shù)（答案是0.23）還有個(gè)題目讓你算某一期的利率（答案是0.33），這兩個(gè)題目對(duì)應(yīng)的就是這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，講義基本覆蓋了考綱，如果考綱出現(xiàn)講義沒(méi)有出現(xiàn)的，比如之前提問(wèn)的難度較大的的分位數(shù)回歸，這類(lèi)考的可能性會(huì)很低很低。
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