方同學
2019-10-04 00:22請問老師,for example里面的active risk aversion是怎么計算的,題目中variance是未知的吧,那utility怎么計算,謝謝
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1個回答
Cindy助教
2019-10-04 17:12
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同學你好,active risk aversion=TR/2TEV=0.5/2*5=0.05,這里是去%計算的,美國人喜歡把%當單位,這里就去掉%計算了,另外,variance就是active risk了,是5%
