Phyllis
2019-10-04 02:51請問老師 1.如何理解roll return (roll yield) is profitable for futures. 不應(yīng)該是對消費者profitable買現(xiàn)貨有利嗎?請問 roll yield是便利性收益一樣嗎?2.想問一下,b的選項是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間,F(xiàn)=S0? 如果有 那叫什么名字呢
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1個回答
Adam助教
2019-10-04 14:20
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同學(xué)你好,roll return已不再考綱中,看下圖了解一下
同學(xué)你好F=S0指的就是在及鄰近到期日時期貨價格趨近于現(xiàn)貨價格
我們一般說市場狀態(tài)就是兩種:期貨溢價與現(xiàn)貨溢價
B說的是期貨溢價與現(xiàn)貨溢價相互轉(zhuǎn)換
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回復(fù)Adam:好的 多謝老師!
