chen
2019-10-04 21:11第29題里面第二個陳述，無風(fēng)險利率不影響PD，但是在d2的計算里面不是有對face value debt進(jìn)行貼現(xiàn)的這一步么，這樣貼現(xiàn)價值變了，不是d2的值就變化了么？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-10-06 17:42
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同學(xué)你好，國慶節(jié)在家答疑很不方便，請問你說的29題在哪兒……
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追問
就是信用百題第29題其中一項，說無風(fēng)險利率Rf的下降，將會降低違約概率，視頻說Rf不能影響違約概率，但是d2的計算里面，不就有Rf么？辛苦啦，謝謝！
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追答
同學(xué)你好，d2的計算方式有兩種：
當(dāng)計算實際的違約概率時，求解d2中的r為資產(chǎn)收益率；
當(dāng)計算風(fēng)險中性的違約概率時，求解d2中的r為無風(fēng)險收益率。
百題29題算的是實際的違約概率，所以無風(fēng)險利率的改變，不影響d2的計算
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