甜同學(xué)
2019-10-05 11:11老師您好,為什么D選項(xiàng)中說replace with longer term contract?在MG案例中,不是一直都是用三年期的短期future在滾動對沖嗎?
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1個回答
Adam助教
2019-10-08 13:23
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同學(xué)你好,有一種理解角度:
這里是在短期期貨合約到期前,簽下一筆合約。(這時簽的這筆合約期限是稍長一點(diǎn)點(diǎn))
比如說在3月合約到期前幾天平倉,簽6月到期的期貨合約(這時的合約期限是3個月多幾天)
而且,不是三年期的。一般是三個月
