rinne
2019-10-05 19:45計算一條路徑時候，隨機數(shù)是固定的么？r是不是用每次迭代出來的r？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-10-07 00:37
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同學你好（1）隨機數(shù)一般考試中會給你，希臘字母（隨機數(shù)） 伊布斯隆 是服從于均值為0，彼岸差為根號dt的正態(tài)分布的，隨機數(shù)之所以叫隨機數(shù)，就是因為他不是固定的，考試時候為了讓你計算會告訴你伊布斯隆的具體數(shù)值，如果沒有給定，那么默認是正負1。（2）利率期權(quán)結(jié)構(gòu)模型用到的r0就是上一期算出來的r,然后根據(jù)一定的規(guī)則再來預測下一期的r。
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