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Adam助教
2019-10-06 19:03
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同學你好,F(xiàn)RA交換的是利息。所給的利率是年化的,而FRA的期限一般是三個月的,所以×了時間。最終交換的r*Δt和r*Δt
而這道題說的是遠期合約的價值。最終實現(xiàn)就是1050和1000.所以不用×時間
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追問
我不太明白您的意思
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追答
就是說FRA的利息計算要考慮時間因素。最終實現(xiàn)的利息交換是本金*r*delta t
遠期合約最終實現(xiàn)的就是1000與1050.沒有利息也就沒有r*delta t
