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2019-10-06 20:50上面這個(gè)等式是怎么的出來的，算2011年價(jià)格時(shí)沒有用到下面的期限結(jié)構(gòu)條件，為什么最后會(huì)得出ΔP=ΔP1+ΔP2+ΔP3
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-10-09 01:08
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同學(xué)你好！這個(gè)題目是分別將影響債券價(jià)格的因素拆開來，固定其中一個(gè)變量看其他變量對(duì)價(jià)格影響，第一步是計(jì)算的時(shí)間變化對(duì)價(jià)格的影響,即△p1，第二步是計(jì)算的利率變化對(duì)價(jià)格的影響，即△p2；第三步是計(jì)算的利差變化對(duì)價(jià)格影響，即△p3.
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