eggie
2019-10-07 00:09quanto option沒懂為什么相關(guān)性上升，option price下降
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-07 00:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)檫@是一個(gè)以外國證券為標(biāo)的物,但同時(shí)以本國貨幣標(biāo)價(jià)的期權(quán)，如果國外的標(biāo)的和本幣匯率違約相關(guān)性很高的時(shí)候，或者說同時(shí)發(fā)生編制的相關(guān)性很高的時(shí)候，option price就會(huì)下降
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