1個(gè)回答
Hiker助教
2019-10-08 20:30
該回答已被題主采納
Risk Metrics方法是對(duì)擬計(jì)算VaR的歷史收益率賦予不同的權(quán)重，即考慮歷史收益率的衰減因素，然后計(jì)算VaR；Delta-Normal Method是計(jì)算衍生品的VaR時(shí)，對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的變化賦予不同權(quán)重。而題目中的歷史模擬法不涉及調(diào)整歷史數(shù)據(jù)。
0
0
0
0
