zoki
2019-10-07 14:21老師，請(qǐng)問蒙特卡洛模擬中到底引沒引入正態(tài)分布假設(shè)？幾何布朗運(yùn)動(dòng)中的隨機(jī)變量不就是通過引入正態(tài)分布得到的嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-10-09 01:14
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同學(xué)你好！蒙特卡羅方法可從用戶輸入的分布中產(chǎn)生成百上千甚至上百萬種可能結(jié)果。例如，基金經(jīng)理可以為投資組合中的數(shù)百只股票輸入可能的1周收益分布。在每一次“運(yùn)行”(運(yùn)行的數(shù)量由用戶指定)中，計(jì)算機(jī)從每支股票可能的收益分布中選擇一個(gè)周收益，并計(jì)算加權(quán)平均的投資組合收益。幾千個(gè)加權(quán)平均的投資組合收益自然會(huì)形成一個(gè)近似正態(tài)分布的分布。利用作為蒙特卡羅輸出一部分的投資組合預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差，VaR的計(jì)算方法與delta-normal方法相同。
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追問
老師，好專業(yè)，可我還是沒確定，蒙特卡洛模擬到底是引沒引入正態(tài)分布
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追答
同學(xué)你好，在蒙特卡洛模擬過程中，輸入的分布通常假設(shè)是正態(tài)分布，所以是引入了正態(tài)分布的
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