韓同學(xué)
2019-10-07 20:09第四個(gè)選項(xiàng)應(yīng)該怎么看啊
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-08 11:31
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同學(xué)你好,錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)(wrong way risk,WWR)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系,使得整體CVA增大,最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí),EE也上升,面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。
對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)(right way risk,RWR)是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系,最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí),EE下降,使得整體CVA降低,面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。
