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Cindy助教
2019-10-08 11:30
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同學(xué)你好，A選項(xiàng)，錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)（wrong way risk，WWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA增大，最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí)，EE也上升，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。
B選項(xiàng)，對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)（right way risk，RWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)的關(guān)系，最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí)，EE下降，使得整體CVA降低，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)減小。
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