ayeyea
2019-10-07 21:27波動率直接影響折現(xiàn)率,進(jìn)而影響Z spread,所以假設(shè)z spread不變,是很不合理的假設(shè)???
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1個(gè)回答
Dean助教
2019-10-08 13:53
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同學(xué)你好,我們是在已知的東西上來研究問題, 在這個(gè)過程中,我們研究的是option spread ,那就要確定好其它變量不變的情況下,那我們就是在確定好z spread的前提下,再去研究的OAS.
