1個回答
Hiker助教
2019-10-08 21:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好!Delta-Normal方法只有在風(fēng)險能被描述為線性組合時才能提供相對精確的估計。這種方法又稱為方差-協(xié)方差方法。所以C選項說通過相對簡單的矩陣相乘來測量VaR。D選項需要有一個穩(wěn)定的Delta。
