Leadingblood
2019-10-08 05:42老師,這樣理解對不對:BSM模型的缺陷是假設(shè)了一個很定的波動率;但是我們發(fā)現(xiàn)隱含波動率是會隨著執(zhí)行價格而變化,所以如果隱含波動率與BSM假設(shè)的恒定波動率不相等時,就會發(fā)生套利?
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1個回答
Robin Ma助教
2019-10-08 10:48
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同學你好,你的理解是正確的,就是因為BSM迷信的前提假設(shè)是有缺陷的,所以我們才會花心思去研究隱含波動率。
