馬同學
2019-10-08 10:14第四個選項，當考慮一個組合的時候，不是應(yīng)該考慮極端情況嗎？例如一個組合的壓力測試，也用的都是極端情況，那選擇一個高的相關(guān)性為什么不對呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-10-08 13:28
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同學你好，如果是壓力測試的話，我們會選擇一個相關(guān)性比較高的場景，但是這道題，它不是壓力測試，它只是單純的考相關(guān)性對組合的影響，如果是組合管理的話，我們當然是希望組合里資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)性低一點比較好，這樣會有分散化的效果呀
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