嚴同學(xué)
2019-10-08 15:14588.為什么是tracking error VaR
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Hiker助教
2019-10-08 21:54
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同學(xué)你好！本題中描述了資產(chǎn)管理人的目標(biāo)是對標(biāo)標(biāo)普500，所以計算風(fēng)險時是比較組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異，tracking error 是組合收益率與基準(zhǔn)收益率之間的差異的收益率標(biāo)準(zhǔn)差，反映了基金管理的風(fēng)險。所以需要計算跟蹤誤差。
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