kathy sham
2019-10-08 21:26Q36 so is it linear or non linear?
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-09 09:34
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同學(xué)你好，A是一個(gè)干擾項(xiàng)，和這道題本身是沒有關(guān)系的，線性非線性指的是資產(chǎn)的價(jià)格變化率和風(fēng)險(xiǎn)因子變化率之間是否是線性或者局部線性的，這個(gè)是一級(jí)的估值風(fēng)險(xiǎn)與模型的知識(shí)，如果你mapping的是一個(gè)債券，那么你既可以使用線性的delta-normal法，也可以使用非線性的蒙特卡洛法，但是一般是使用前者或者delta-gamma法。
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