Leadingblood
2019-10-09 06:36老師,A選項為什么錯了;我記得課件上說過:在金融危機的時候,correlations between the tranches of the CDOs also increased;那這樣A選項中的equity and senior tranches之間的負相關(guān)性就應(yīng)該就矛盾了
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Robin Ma助教
2019-10-09 09:42
該回答已被題主采納
同學你好,這個其實是英語閱讀的問題,題干問你那一句話是錯誤的,也就是問你哪個選項不是導致嚴重后果的原因,A說的是:The copula correlation models assumed a negative correlation between the equity and senior tranches of CDOs.翻譯過來就是copula模型假設(shè)認為CDO的equity和senior層級之間的相關(guān)性是負的,那么這正是導致模型錯誤估計風險的原因之一,因此A確實不需要選擇。
