NII
2019-10-09 15:19請問為什么35頁那道為什么不是(1+f(0-1))*(1+f(1-2))=(1+f(0-2)) ^2這樣去解呢？
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1個回答
Adam助教
2019-10-09 16:56
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同學你好，老師使用的是連續(xù)復利。這道題沒有明確提及。所以使用的就是你說的這種方法：一般復利
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追問
所以一般沒有強調(diào)是連續(xù)復利的，就用一般復利對吧？請問可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計算中，什么時候用單利、一般復利和連續(xù)復利嗎？麻煩了。
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追答
一般沒有強調(diào)是連續(xù)復利的，就用一般復利對吧？在債券中是對的
請問可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計算中，什么時候用單利、一般復利和連續(xù)復利嗎？麻煩了
一般來說：債券的利息coupon是單利。
債券價值計算時，折現(xiàn)使用的是一般復利與連續(xù)復利。（沒有明確提及連續(xù)復利，就用一般復利）
在衍生品中。期貨、遠期、互換、期權等在折現(xiàn)時一般默認的是連續(xù)復利
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