NII
2019-10-09 15:19請問為什么35頁那道為什么不是(1+f(0-1))*(1+f(1-2))=(1+f(0-2)) ^2這樣去解呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2019-10-09 16:56
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同學(xué)你好，老師使用的是連續(xù)復(fù)利。這道題沒有明確提及。所以使用的就是你說的這種方法：一般復(fù)利
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追問
所以一般沒有強調(diào)是連續(xù)復(fù)利的，就用一般復(fù)利對吧？請問可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計算中，什么時候用單利、一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利嗎？麻煩了。
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追答
一般沒有強調(diào)是連續(xù)復(fù)利的，就用一般復(fù)利對吧？在債券中是對的
請問可以告知一下，F(xiàn)RM涉及的計算中，什么時候用單利、一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利嗎？麻煩了
一般來說：債券的利息coupon是單利。
債券價值計算時，折現(xiàn)使用的是一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利。（沒有明確提及連續(xù)復(fù)利，就用一般復(fù)利）
在衍生品中。期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等在折現(xiàn)時一般默認(rèn)的是連續(xù)復(fù)利
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