張同學
2019-10-09 15:4927題,到期期限跟期權的價值正相關啊,怎么會是inversely呢。為什么選b啊。
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1個回答
Paul助教
2019-10-09 17:30
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同學你好,這里其實考察的就是深度價內的歐式看跌期權這個點。通常情況下,期權具有時間價值,剩余時間越長的期權時間價值越大,所以是正向的關系,但是在深度價內的歐式看跌期權,股票價格跌無可跌,但是隨著時間推移股票價格上漲會帶來期權價值的下降,所以剩余時間越長不確定性越大,會有逆向的關系。
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回復Paul:謝謝老師
