李同學(xué)
2019-10-09 21:38想問下求修正久期中用的y指的是ytm還是市場利率也就是題目中的market interest rate,為什么?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Hiker助教
2019-10-10 21:49
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同學(xué)你好,修正久期公式中用的y是折現(xiàn)利率,一般情況即是ytm,在本題中沒有告訴ytm,假定即是market interest rate計(jì)算
