Pyer
2019-10-09 22:11請(qǐng)問這道題允許賣空的情況下能不能不要rf,只要βspy加上HML
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-10 09:47
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同學(xué)你好,不要也是可以的,如果可以做空rf的話,就表示去銀行借錢,那么我們就可以用做空rf的錢,去購買SPY了,相比較去掉無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而言,考慮了short rf,會(huì)考慮更加全面哦
