梅同學(xué)
2019-10-10 07:33老師，請(qǐng)問(wèn)一下portfolio investment這章中所涉及的Portfolio VAR是否僅涵蓋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？可以理解成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的VAR？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-10-10 09:50
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同學(xué)你好，根據(jù)傳統(tǒng)的投資組合理論，做投資組合，一般我們只關(guān)心收益和風(fēng)險(xiǎn)，收益有一系列的收益衡量指標(biāo)，而風(fēng)險(xiǎn)主要是借助VaR值來(lái)衡量，因此這個(gè)VaR是站在整個(gè)投資組合角度考慮的，綜合層面的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然了，這其中最主要的驅(qū)動(dòng)因素還是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，畢竟是投資嘛，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)肯定是主導(dǎo)的
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回復(fù)Cindy：好的..謝謝！
