林同學(xué)
2019-10-10 15:4134題第二問,duration是10為什么期限大于10而不是等于10,而且如果大于10,收益率不同怎么比較
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-10-10 18:22
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同學(xué)你好,
這里是假定其他條件相同
零息債的久期=期限
付息債的久期小于期限(c越大,久期越小):也就是一個(gè)普通付息的債券久期是10,則期限是大于10的
而凸度與期限的平方有關(guān)的。
所以是存在這個(gè)普通債的凸性更大的可能性的
