1個回答
Hiker助教
2019-10-11 20:14
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同學你好！題目已知當前價格為50，選項中有兩個執(zhí)行價格50和25。當at the money時，Vega is most sensitive to changes in volatility when they are at the money。為達到Zero vega，只能選擇執(zhí)行價格25的。
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