雨同學(xué)
2019-10-10 20:47請(qǐng)問D選項(xiàng)為什么不對(duì)呢?var(dy)不也是由z*sigma嗎?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Hiker助教
2019-10-10 21:19
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同學(xué)你好!這個(gè)題目的問題是puttable feature,所以考察點(diǎn)在于puttable bond的特征,D選項(xiàng)說的是volatility of bond,而實(shí)際上計(jì)算VaR(dy)時(shí),波動(dòng)率應(yīng)該是收益率的波動(dòng)性。
