吳同學(xué)
2019-10-11 18:53這個用N=10.5算答案更接近1043.76怎么回事?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Hiker助教
2019-10-11 20:23
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同學(xué)你好,用N=10,算出的答案是1043.76。這個是從當前時點往前推90天的dirty price。求當前時點的dirty price就要按照1043.76在考慮利率計算。用N=10.5的算法不合理。N表示收到現(xiàn)金流的次數(shù),這里不存在0.5次收現(xiàn)金流的情況。
